Sei su Steam?
In tal caso, fai clic col tasto destro del mouse sul gioco nella libreria di Steam e clicca su "proprietà".
Nella finestra che si apre, in alto dovrebbe esserci una scheda "lingua": selezionala, apri il menù a tendina che è lì e seleziona l'Italiano.
Steam avvierà un download, e poi potrai giocare
Comunque, quando compri un gioco su Steam l'Italiano dovrebbe selezionarsi automaticamente quando installi un gioco se è supportato... magari hai tralasciato di attivare i sottotitoli dal menù delle opzioni...